Bien que l’attention se porte beaucoup sur le pilier 3 de Solvabilité II et la nécessité de produire les rapports réglementaires, il ne faut pas sous-estimer l’impact du pilier 2 qui demande aux assureurs et aux mutuelles de non seulement calculer et rapporter leur risque (piliers 1 et 3) mais aussi de le comprendre et de le gérer.

Or le passage à une valorisation « en juste valeur » et l’instabilité chronique des marchés depuis (au moins) 2008 rendent le suivi du SCR marchéparticulièrement important.

Gérer son actif et le risque associé dans ce contexte impose un changement de logique et souvent d’outils : il faut désormais pouvoir valoriser un portefeuille, en connaître la composition détaillée, y compriscelle des mandats et des fonds dans lesquels on a investi. Ce qui dès lors impose de disposer d’un référentiel titre, de données de marché à une fréquence adaptée et de bien maîtriser la transparisation.

C’est dans ce cadre que le module DT Suite s’impose comme la solution adaptée aux spécificités assurantielles et à Solvabilité II.

Les principales fonctionnalités de DT Suite :

Une gestion de portefeuille particulièrement riche et puissante, utilisée directement par des gestionnaires d’actifs ;
Un référentiel titre et marché complet et des connecteurs avec les fournisseurs de données pour l’alimenter : Bloomberg, Six, Reuters… ;
Le support des spécificités assurantielles : calculs en FIFO, réserve de capitalisation, surcote/décote… ;
Le calcul et l’affichage du SCR marché en temps réel avec la possibilité de simuler l’impact de décisions de gestion ou de mouvements de marché (stress-test) ;
Le support de la transparisation des portefeuilles au niveau de profondeur souhaité et une alimentation éventuelle directement par les bases de données Morningstar ;
Un rapprochement actif/passif aussi bien au niveau des flux que des durations et des sensibilités ;
Une intégration avec les autres briques de votre système d’information,  notamment les outils de reporting, la compatibilité… (en standard avec l’offre complète Solvaset).

Ces fonctions et bien d’autres (ratios divers, VaR…) permettent un suivi précis des portefeuilles et des risques afin non seulement de répondre aux besoins réglementaires mais aussi d’optimiser la gestion de son actif.

Enfin, les gérants de fonds qui utilisent également DT Suite peuvent suivre le SCR marché des mandats assurantiels. Bien que le SCR ne soit pas additif, disposer de cette information (voire même être en mesure de fixer une limite) permet là encore d’améliorer la maitrise du risque.